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코스닥 종가 베팅 (overnight position) 백테스트

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코스닥 ETF 종가 베팅을 youtube에서 알게 됐다. 연복리수익률(CAGR)이 16%, 최대낙폭(MDD)이 -16%라고 들어서 괜찮은 전략이라 생각했다. 자동 매매 프로그램을 짜기 전에 백테스트를 직접 해서 검증하려고 한다.

DD(drawdown)와 MDD(Maximum Drawdown)를 계산하고 그리기

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퀀트 전략을 평가할 때, CAGR(Compound Annual Growth Rate)로 얼마나 수익을 올릴 수 있는지 확인한다. 이익만 계산하는 거다. 위험도는 어떻게 계산할까? MDD(Maximum Drawdown)로 위험도를 측정한다. MDD는 이전 최대 누적 수익률에서 얼마나...

[독후감] 부의 시나리오 (오건영, 2021)

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코로나19는 어떻게 금융 시장을 뒤흔들었을까? 마이너스 금리는 뭘까? 은행에 돈을 맡겨 놓고 찾으면 더 적은 금액을 돌려받는 건가? 미국이 양적완화를 한다고 했는데, 양적 완화란 뭔가? 물가가 오르면 문제 아닌가? 왜 정부는 물가를 올리려고 하는 걸까? 이런 재미있는 주제로 푸는 ...

[독후감] 라오어의 미국주식 무한매수법 (라오어, 2021)

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무한매수법은 다음과 같다. 원금을 40분할한다. 매일 매수를 시도한다. 평단가보다 낮으면 즉시 매수. 평단가보다 높으면 오늘 살 양을 반으로 나눠서 매수 주문을 건다. 반은 평단가로 LOC 주문. 나머지 반은 시중가보다 10~15% 위 가격으로 LOC 주문. 매일 전부를 평단가보다...

[독후감] 돈의 흐름에 올라타라 (홍춘욱, 2022)

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어설프게 개별주 투자를 하는 것보다 책에서 추천하는 탑-다운 전략이 내게 더 맞지 않을까 생각했다. 바텀-업 투자가 적중했을 때, 수익이 달콤하지만 기업 분석에 많은 시간을 할애해 공부할 자신이 없다. 탑-다운 전략은 승률이 높지만 지루한 투자다. 하지만 냉정하게 생각해보면 책에서...

[독후감] 돈의 역사는 되풀이된다 (홍춘욱, 2021)

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확률이 높은 투자 시점을 논리적으로 설명한다. ’돈의 역사는 되풀이된다’는 책 제목처럼 주기적으로 나타나는 현상을 바라보는 시각을 제공한다. 좋은 기회를 놓치더라도 낙담할 필요가 없다. 또 반복된다. 그때까지 공부하며 기다리면 된다. 기다릴 수 있는 인내심은 공부로 기를 수 있다.

[독후감] 나는 주식 대신 달러를 산다 (박성현, 2021)

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안전 자산으로서 달러는 매력적이다. 국내 주식과 병행해서 성공한 투자 경험담을 많이 들었다. 원 달러 환율과 국내 주식 시장은 서로 반대로 가기 때문이다. 국내 주식 시장이 좋을 때는 저환율이고 안 좋을 때는 고환율이다. 국내 주식에만 투자하는 건 위험하다고 생각해서 달러 투자 공...

[독후감] 사이드 허슬러 (심두보, 2020)

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사이드 프로젝트란 본업 외 다른 일을 뜻한다. 톱니바퀴가 되어 거대한 시스템을 굴리는 게 본업이라면 처음부터 끝까지 내가 끌고 나가는 게 사이드 프로젝트다. 본업과 사이드 프로젝트가 상호보완적인 관계면 추가 수입을 만들려고 시작한 사이드 프로젝트가 본업에 좋은 영향을 줘 업무 성과...

[독후감] 마법의 연금 굴리기 (이현열, 2019)

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자산배분 전략으로 투자하면 안정된 이익을 얻을 수 있다. 선진국 주식, 신흥국 주식, 대체 투자, 한국 국채, 해외 국채, 현금성 자산 정도로 자산배분을 추천한다. 금, 미국 국채 같은 건 어떻게 살 수 있을까? ETF로 하면 된다. ETF만으로 자산배분 전략으로 투자할 수 있다.

KAI 코인이 1 달러를 회복할 때까지 투자 기록

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드디어 확장 라운드가 됐다. 확장? KAI 코인은 1달러를 추종하는 알고리즘 스테이블 코인이다. 1달러보다 비싸면 확장 라운드가 되고 1달러보다 싸면 축소 라운드가 된다. 10월 초부터 지속한 축소 라운드에서 드디어 확장 라운드로 바뀌었다.