코스닥 종가 베팅 (overnight position) 백테스트
코스닥 ETF 종가 베팅을 youtube에서 알게 됐다. 연복리수익률(CAGR)이 16%, 최대낙폭(MDD)이 -16%라고 들어서 괜찮은 전략이라 생각했다. 자동 매매 프로그램을 짜기 전에 백테스트를 직접 해서 검증하려고 한다.
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백테스팅에 사용할 investing.com 주식 데이터 정제(data cleansing)
백테스팅(backtesting)은 과거 데이터로 퀀트 전략을 시뮬레이션한다. Investing.com이 과거 데이터를 얻을 수 있는 곳 중 한 곳이다.
DD(drawdown)와 MDD(Maximum Drawdown)를 계산하고 그리기
퀀트 전략을 평가할 때, CAGR(Compound Annual Growth Rate)로 얼마나 수익을 올릴 수 있는지 확인한다. 이익만 계산하는 거다. 위험도는 어떻게 계산할까? MDD(Maximum Drawdown)로 위험도를 측정한다. MDD는 이전 최대 누적 수익률에서 얼마나...
연복리수익률(Compound Annual Growth Rate, CAGR) 구하는 방법
정량적으로 만든 사고파는 전략이 얼마나 효과가 있는지를 과거 데이터로 테스트한다. 이걸 백테스팅이라고 하는데, 여기에 빠지지 않고 등장하는 값이 있다.
[독후감] R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 (이현열, 2019)
데이터 크롤링부터 백테스팅까지 실전에 가까운 예제가 실린 책을 보고 싶었다. 어떤 언어를 쓰던 상관없다. 이런 책에 실린 코드는 대부분 쉬운 내용이라 익숙하지 않은 언어라도 읽는 데는 크게 무리가 없다.
[독후감] 문병로 교수의 메트릭 스튜디오 (문병로, 2014)
N 건의 투자 결과에서 산술 평균은 이들을 모두 동시에 투자했을 때 얻는 건당 수익이고, 기하 평균은 이들을 모두 순차적으로 투자했을 때 얻는 건당 수익이다. 기하 수익은 이런 경우의 건당 복리 수익이라고 말할 수 있다. p375
[독후감] 실전 퀀트투자 (홍용찬, 2019)
좋은 주식을 찾아내는 안목을 가지고 있다면 굳이 계량투자를 할 필요는 없다. 훌륭한 안목으로 좋은 주식을 찾아내어 집중투자하는 방법이 더 나은 수익을 가져다줄 것이기 때문이다. [.] 많은 투자자가 좋은 주식을 찾아내는 안목을 가지고 있지 못하다. 그런데도 자신은 남들과 다르...