코스닥 종가 베팅 (overnight position) 백테스트
코스닥 ETF 종가 베팅을 youtube에서 알게 됐다. 연복리수익률(CAGR)이 16%, 최대낙폭(MDD)이 -16%라고 들어서 괜찮은 전략이라 생각했다. 자동 매매 프로그램을 짜기 전에 백테스트를 직접 해서 검증하려고 한다.
mdd
DD(drawdown)와 MDD(Maximum Drawdown)를 계산하고 그리기
퀀트 전략을 평가할 때, CAGR(Compound Annual Growth Rate)로 얼마나 수익을 올릴 수 있는지 확인한다. 이익만 계산하는 거다. 위험도는 어떻게 계산할까? MDD(Maximum Drawdown)로 위험도를 측정한다. MDD는 이전 최대 누적 수익률에서 얼마나...