백테스팅에 사용할 investing.com 주식 데이터 정제(data cleansing)
백테스팅(backtesting)은 과거 데이터로 퀀트 전략을 시뮬레이션한다. Investing.com이 과거 데이터를 얻을 수 있는 곳 중 한 곳이다.
elixir
DD(drawdown)와 MDD(Maximum Drawdown)를 계산하고 그리기
퀀트 전략을 평가할 때, CAGR(Compound Annual Growth Rate)로 얼마나 수익을 올릴 수 있는지 확인한다. 이익만 계산하는 거다. 위험도는 어떻게 계산할까? MDD(Maximum Drawdown)로 위험도를 측정한다. MDD는 이전 최대 누적 수익률에서 얼마나...