코스닥 종가 베팅 (overnight position) 백테스트
코스닥 ETF 종가 베팅을 youtube에서 알게 됐다. 연복리수익률(CAGR)이 16%, 최대낙폭(MDD)이 -16%라고 들어서 괜찮은 전략이라 생각했다. 자동 매매 프로그램을 짜기 전에 백테스트를 직접 해서 검증하려고 한다.
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연복리수익률(Compound Annual Growth Rate, CAGR) 구하는 방법
정량적으로 만든 사고파는 전략이 얼마나 효과가 있는지를 과거 데이터로 테스트한다. 이걸 백테스팅이라고 하는데, 여기에 빠지지 않고 등장하는 값이 있다.